本书通过系统地介绍计量经济学的基木理论、基木思想、基本方法及应用，使读者了解计量经济学的学科性质，掌握计量经济学的基本理论和方法，熟练应用 EViews9.0软件，以具备利用计量经济学方法分析和研究现实经济问题的基本能力。本书简化了数学公式，并结合实际案例，在帮助读者巩固计量经济学理论知识的同时，教会他们用计量经济学理论知识解释经济现象，力争让读者对本书内容学以致用，从而提升本书的实践和应用价值，更好地为社会发展服务。 本书不仅适合作为高等院校经济类、管理类、统计类等专业本科生和研究生的教材，还适合作为在社会实践中参与经济研究和决策的工作人员的参考读物。

马成文，男，安徽亳州人，汉族，1963年9月生，中共党员，1988年安徽财经大学（原安徽财贸学院）统计学专业研究生毕业，获经济学硕士学位并留校任教，分别于1995、2001年被评聘为副教授、教授。主要研究方向为信息经济和数量经济。 　　自任教以来，先后为本科生主讲《计量经济学》、《市场调查与预测》和《管理系统工程》等课程，为硕士研究生讲授《计量经济学》、《统计预测与决策》、《信息分析方法》和《市场分析与预测》等课程。 　　公开发表学术论文90余篇，其中国家重点级8篇，国家级18篇。主持和参与科研项目28项，其中主持安徽省哲学科学规划办项目2项、国家统计局项目3项、第二次国家农业普查招标项目1项、安徽省教育厅人文社会科学和教学研究项目10项。公开出版教材和著作6部。科研项目《蚌埠市产业结构调整研究》荣获安徽省科技进步四等奖（1998年）和蚌埠市科技进步二等奖（1999年），《农村居民消费对我国经济发展影响效应及政策选择研究》获国务院第二次全国农业普查招标项目评审二等奖；教研项目《“市场调查与预测”课程教学模式改革研究》获安徽省高等学校教学成果三等奖(2008年)。论文《关于农民收入问题的系统分析》荣获蚌埠市第四次社科成果二等奖（2001年）；《我国农村居民消费结构分析》、《农业增长方式转变监测研究》分别荣获安徽财贸学院“八五”优秀科研成果二等奖（1998年）、第二届院级科研成果二等奖（2000年）。教材《市场调查与预测》、《市场分析与预测》分别荣获2004、2006年度安徽财经大学优秀教材一等奖。

第1章　绪论1
案例导引　转换新旧动能　实现经济
高质量发展1
1.1　计量经济学的学科性质1
　　1.1.1　什么是计量经济学1
　　1.1.2　计量经济学的发展3
　　1.1.3　计量经济学与其他学科的
关系5
1.2　计量经济研究的基本步骤7
　　1.2.1　模型设定7
　　1.2.2　参数估计10
　　1.2.3　模型检验12
　　1.2.4　模型应用13
思考与练习14
第2章　一元线性回归模型18
案例导引　凯恩斯消费理论在我国
具有适用性吗18
2.1　回归分析的基本概念19
　　2.1.1　相关分析与回归分析19
　　2.1.2　回归函数20
2.2　一元线性回归模型的估计25
　　2.2.1　普通最小二乘估计25
　　2.2.2　一元线性回归的经典假设28
　　2.2.3　普通最小二乘估计量的统计
性质31
　　2.2.4　参数估计量的概率分布与随机
误差项的方差估计33
2.3　一元线性回归模型的统计检验35
　　2.3.1　拟合优度检验35
　　2.3.2　参数的区间估计与假设检验38
2.4　一元线性回归模型的预测39
　　2.4.1　被解释变量的点预测39
　　2.4.2　被解释变量均值E(yf)的区间
预测40
　　2.4.3　被解释变量个值yf的区间
预测42
2.5　案例分析43
　　2.5.1　样本选取44
　　2.5.2　模型设定46
　　2.5.3　模型估计46
　　2.5.4　模型检验47
　　2.5.5　模型应用48
思考与练习53
第3章　多元线性回归模型60
案例导引　什么造成了中国高储蓄60
3.1　多元线性回归模型及其经典假定61
　　3.1.1　多元线性回归模型61
　　3.1.2　多元线性回归模型的经典
假定63
3.2　多元线性回归模型的估计64
　　3.2.1　估计方法64
　　3.2.2　随机误差项方差的估计68
3.3　多元线性回归模型的统计检验69
　　3.3.1　拟合优度检验69
　　3.3.2　偏回归系数的显著性检验72
　　3.3.3　回归模型的总体显著性检验74
3.4　多元线性回归模型预测77
　　3.4.1　被解释变量的点预测77
　　3.4.2　被解释变量均值E(yf)的区间
预测77
　　3.4.3　被解释变量yf区间值预测78
3.5　案例分析78
　　3.5.1　样本选取78
　　3.5.2　参数估计80
　　3.5.3　模型检验82
思考与练习86
第4章　多重共线性93
案例导引　工业增加值会阻碍公共预算
收入增加吗93
4.1　多重共线性的含义及成因94
　　4.1.1　多重共线性的含义94
　　4.1.2　多重共线性的成因94
4.2　多重共线性产生的后果95
　　4.2.1　完全多重共线性产生的后果95
　　4.2.2　不完全多重共线性产生的
后果96
4.3　多重共线性的检验96
　　4.3.1　简单相关系数法96
　　4.3.2　辅助回归模型法97
　　4.3.3　方差膨胀因子法97
　　4.3.4　经验判断法97
4.4　多重共线性的修正97
　　4.4.1　剔除次要变量98
　　4.4.2　利用先验信息98
　　4.4.3　变换模型形式98
　　4.4.4　逐步回归法99
　　4.4.5　主成分回归法99
4.5　案例分析100
　　4.5.1　样本选取100
　　4.5.2　模型估计101
　　4.5.3　多重共线性检验101
　　4.5.4　多重共线性的修正103
思考与练习107
第5章　异方差性113
案例导引　高技术产业各行业开发经费
支出对新产品销售收入的
影响一致吗113
5.1　异方差性的含义、类型及产生
原因114
　　5.1.1　异方差性的含义114
　　5.1.2　异方差性的类型114
　　5.1.3　异方差性的产生原因115
5.2　异方差性的后果115
　　5.2.1　参数的OLS估计量仍具无偏性，
但非有效116
　　5.2.2　无法正确估计参数的标准
误差116
　　5.2.3　参数显著性检验的可靠性
降低116
　　5.2.4　预测失效117
5.3　异方差性的检验117
　　5.3.1　图示检验法117
　　5.3.2　G-Q检验法118
　　5.3.3　White检验法119
　　5.3.4　Park检验法120
　　5.3.5　Glejser检验法121
　　5.3.6　ARCH检验法121
5.4　异方差性的修正122
　　5.4.1　模型变换法123
　　5.4.2　加权最小二乘法124
5.5　案例分析126
　　5.5.1　样本数据和模型设定126
　　5.5.2　利用OLS法估计模型127
　　5.5.3　异方差性检验128
　　5.5.4　异方差性的修正134
思考与练习139
第6章　自相关性146
案例导引　城镇居民收入与中国对外
贸易进口之间有着怎样的
相关关系146
6.1　自相关性的含义及产生的原因147
　　6.1.1　自相关性的含义147
　　6.1.2　自相关性产生的原因148
6.2　自相关性的后果148
　　6.2.1　自相关性对参数估计的
影响149
　　6.2.2　自相关性对模型检验和预测
的影响150
6.3　自相关性的检验150
　　6.3.1　图示检验法150
　　6.3.2　DW检验法151
　　6.3.3　偏相关系数检验法152
　　6.3.4　B-G检验法154
6.4　自相关性的修正155
　　6.4.1　广义差分法155
　　6.4.2　自相关系数ρ的确定156
6.5　案例分析157
　　6.5.1　样本选取157
　　6.5.2　模型估计158
　　6.5.3　模型检验159
　　6.5.4　结果说明162
思考与练习162
第7章　滞后变量模型168
案例导引　宏观经济政策具有滞后
效应吗168
7.1　滞后变量模型的意义169
　　7.1.1　滞后效应169
　　7.1.2　滞后变量模型的类型和
作用170
7.2　分布滞后模型171
　　7.2.1　分布滞后模型的意义171
　　7.2.2　分布滞后模型的估计172
7.3　自回归模型175
　　7.3.1　自回归模型的形式175
　　7.3.2　自回归模型的检验和估计176
7.4　案例分析178
　　7.4.1　样本选取178
　　7.4.2　模型估计179
思考与练习184
第8章　虚拟变量模型190
案例导引　性别对家务劳动时间有显著
影响吗190
8.1　虚拟解释变量模型191
　　8.1.1　虚拟变量的概念和作用191
　　8.1.2　虚拟解释变量的设置原则192
　　8.1.3　虚拟解释变量的设置方式193
　　8.1.4　虚拟解释变量的应用195
8.2　虚拟被解释变量模型202
　　8.2.1　线性概率模型202
　　8.2.2　Probit模型203
　　8.2.3　Logit模型205
8.3　案例分析208
　　8.3.1　建立线性概率模型208
　　8.3.2　建立Probit模型209
　　8.3.3　建立Logit模型211
　　8.3.4　拟合优度检验213
　　8.3.5　期望预测检验214
思考与练习214
第9章　协整与误差修正模型221
案例导引　中国进口与出口之间存在
均衡变动关系吗221
9.1　平稳性检验221
　　9.1.1　单位根过程221
　　9.1.2　平稳性检验方法223
9.2　协整模型226
　　9.2.1　协整的概念226
　　9.2.2　协整检验227
9.3　误差修正模型227
9.4　格兰杰因果关系检验228
　　9.4.1　格兰杰因果关系228
　　9.4.2　格兰杰因果关系检验的
实施229
9.5　案例分析230
　　9.5.1　样本选取230
　　9.5.2　变量序列的平稳性检验230
　　9.5.3　变量的协整关系检验232
　　9.5.4　建立误差修正模型233
　　9.5.5　变量的格兰杰因果关系
检验233
思考与练习234
第10章　向量自回归模型241
案例导引　文化产业与经济增长存在
相互促进关系吗241
10.1　向量自回归模型概述241
　　10.1.1　基本形式242
　　10.1.2　VAR模型建立的前提
条件243
10.2　向量自回归模型的估计244
10.3　向量自回归模型的检验245
　　10.3.1　平稳性检验245
　　10.3.2　因果关系检验246
　　10.3.3　滞后阶数选择247
10.4　向量自回归模型的应用249
　　10.4.1　脉冲响应分析249
　　10.4.2　方差分解分析250
10.5　案例分析251
　　10.5.1　样本选取251
　　10.5.2　模型估计与检验252
　　10.5.3　模型应用256
思考与练习261
第11章　面板数据模型265
案例导引　居民消费水平和收入水平
之间的关系存在区域或
动态差异性吗265
11.1　面板数据模型概述265
　　11.1.1　面板数据265
　　11.1.2　面板数据模型的一般形式267
　　11.1.3　面板数据模型的分类267
　　11.1.4　面板数据模型的特点268
11.2　面板数据模型的选择与估计269
　　11.2.1　面板数据模型的选择269
　　11.2.2　面板数据模型的估计270
11.3　面板数据模型的检验274
　　11.3.1　面板数据的单位根检验274
　　11.3.2　面板数据模型的协整检验275
11.4　案例分析277
　　11.4.1　样本选取277
　　11.4.2　模型估计280
　　11.4.3　模型选择性检验286
　　11.4.4　结果说明287
思考与练习289
第12章　空间计量模型294
案例导引　能源与环境对我国经济增长
具有约束效应吗294
12.1　空间计量模型概述294
12.2　空间权重矩阵与空间自相关295
　　12.2.1　空间权重矩阵295
　　12.2.2　空间自相关297
12.3　空间计量模型设定299
　　12.3.1　空间自回归模型300
　　12.3.2　空间误差模型301
　　12.3.3　空间杜宾模型301
　　12.3.4　面板数据空间计量模型302
12.4　案例分析302
　　12.4.1　模型构建303
　　12.4.2　实证分析305
思考与练习310
第13章　政策评估模型315
案例导引　碳排放权交易政策促进了
中国的碳减排吗315
13.1　政策评估模型概述316
　　13.1.1　政策评估316
　　13.1.2　潜在结果模型317
13.2　匹配法320
　　13.2.1　匹配法的基本思想和假设
条件320
　　13.2.2　匹配法的基本步骤321
　　13.2.3　匹配法的优点及局限性325
13.3　双重差分法325
　　13.3.1　双重差分法的基本思想和
假设条件325
　　13.3.2　双重差分的估计328
　　13.3.3　平行趋势假设检验330
　　13.3.4　双重差分法的拓展331
13.4　案例分析332
　　13.4.1　样本选取332
　　13.4.2　模型估计335
　　13.4.3　事前平行趋势检验338
思考与练习340
附录A　t分布临界值表345
附录B　χ2分布临界值表348
附录C　F分布临界值表350
附录D　DW检验临界值表351
附录E　ADF分布临界值表353
参考文献354