本书采用了部分投资管理的模型，并通过Excel表格的形式制作成模板，为老师的教学与学生的学习过程提供了现成的检验工具。

通过每一个模板教会学生如何建立投资模型，并进行案例分析计算。其渐进式的指导与完整的帮助文件，使得学生能主动地学习。

译者序<br />
<br />
前 言<br />
<br />
教学建议<br />
<br />
第一篇 债券/固定收益证券 <br />
<br />
第1章 债券定价2<br />
<br />
1.1 年金2<br />
<br />
1.2 实际年利率和年度百分比率2<br />
<br />
1.3 利用到期收益率进行定价…5<br />
<br />
1.4 动态模型6<br />
<br />
1.5 债券的5变量系统7<br />
<br />
习题8第2章 债券的久期10<br />
<br />
2.1 基本模型10<br />
<br />
2.2 用久期描述债券价格敏感度12<br />
<br />
2.3 动态模型13<br />
<br />
习题15第3章 债券的凸度16<br />
<br />
3.1 基本模型16<br />
<br />
3.2 用久期和凸度描述债券价格敏感度16<br />
<br />
3.3 动态模型19<br />
<br />
习题20第4章 收益率曲线22<br />
<br />
4.1 从国库券和零息票国债的数据库中导出数据22<br />
<br />
4.2 运用收益率曲线对附息债券进行定价23<br />
<br />
4.3 运用收益率曲线计算远期利率24<br />
<br />
习题25第5章 美国国债收益率曲线动态模型26<br />
<br />
动态模型26<br />
<br />
习题31<br />
<br />
第6章 更为复杂的收益率曲线模型33<br />
<br />
6.1 Vasicek模型33<br />
<br />
6.2 Cox-Ingersoll-Ross模型35<br />
<br />
习题38<br />
<br />
第二篇 股票/证券分析 <br />
<br />
第7章 投资组合的最优化问题40<br />
<br />
7.1 两种风险资产和无风险资产所构成的组合的最优化问题…40<br />
<br />
7.2 描述性统计45<br />
<br />
7.3 多种风险资产和无风险资产所构成的组合的最优化问题…50<br />
<br />
习题64<br />
<br />
第8章 存在约束条件下的投资组合最优化问题65<br />
<br />
存在不能卖空、借款等约束条件下的最优化问题65<br />
<br />
习题80<br />
<br />
第9章 资产定价81<br />
<br />
9.1 基于Fama-MacBeth估计方法的静态CAPM模型81<br />
<br />
9.2 基于Fama-MacBeth估计方法的APT模型和跨期CAPM模型86<br />
<br />
习题92ⅩⅧ第10章 基于@RISK软件的交易模拟93<br />
<br />
10.1 交易员的交易模拟93<br />
<br />
10.2 做市商的交易模拟108<br />
<br />
第11章 分散投资降低风险124<br />
<br />
11.1 基本模型124<br />
<br />
11.2 跨国分散投资124<br />
<br />
习题126<br />
<br />
第12章 生命周期理财计划128<br />
<br />
12.1 基本模型128<br />
<br />
12.2 综合多个经济因素进行预测130<br />
<br />
习题136<br />
<br />
第13章 股利贴现模型138<br />
<br />
股利贴现模型138<br />
<br />
习题139<br />
<br />
第14章 杜邦比率分析系统140<br />
<br />
基本模型140<br />
<br />
习题141<br />
<br />
第三篇 期权/期货/远期证券 <br />
<br />
第15章 期权的盈亏与收益144<br />
<br />
基本模型144<br />
<br />
习题144<br />
<br />
第16章 期权交易策略148<br />
<br />
16.1 两种资产的交易策略148<br />
<br />
16.2 四种资产的交易策略148<br />
<br />
习题159<br />
<br />
第17章 看涨看跌期权平价162<br />
<br />
17.1 基本模型162<br />
<br />
17.2 运用盈亏图验证平价公式163<br />
<br />
习题164<br />
<br />
第18章 二叉树期权定价模型165<br />
<br />
18.1 波动率预测165<br />
<br />
18.2 单期模型165<br />
<br />
18.3 多期模型168<br />
<br />
18.4 风险中性方法172<br />
<br />
18.5 离散收益美式期权的定价176<br />
<br />
18.6 50期模型178<br />
<br />
习题184<br />
<br />
第19章 布莱克—斯科尔斯期权定价186<br />
<br />
19.1 基本模型186<br />
<br />
19.2 连续股息186<br />
<br />
19.3 希腊字母190<br />
<br />
19.4 隐含波动率195<br />
<br />
19.5 奇异期权197<br />
<br />
习题202<br />
<br />
第20章 默顿公司债券模型205<br />
<br />
20.1 两种定价方法205<br />
<br />
20.2 风险因素对股票价值的影响207<br />
<br />
习题208第21章 即期—远期平价（持有成本）209<br />
<br />
21.1 基本模型209<br />
<br />
21.2 指数套利209<br />
<br />
习题211<br />
<br />
第22章 外汇平价212<br />
<br />
22.1 4个平价理论212<br />
<br />
22.2 汇率预测213<br />
<br />
习题215<br />
<br />
第四篇 Excel技巧 <br />
<br />
第23章 Excel实用技巧218<br />
<br />
23.1 快速删除指示框和箭头218<br />
<br />
23.2 冻结窗口219<br />
<br />
23.3 数值调节钮和开发工具220<br />
<br />
23.4 选项按钮和分组框221<br />
<br />
23.5 滚动条224<br />
<br />
23.6 安装规划求解或分析工具库226<br />
<br />
23.7 格式刷226<br />
<br />
23.8 条件格式227<br />
<br />
23.9 填充柄229<br />
<br />
23.10 二维散点图229<br />
<br />
23.11 三维曲面图231