仿真与蒙特卡罗方法及其在金融与MCMC中的应用
作者:[英]J.S.道格普那(J.S.Dagpunar)著,方红 张小旺译
ISBN:978-7-111-54882-9
所属丛书:国外实用金融统计丛书
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本书主要针对攻读数学、统计学、金融数学、运筹学和计算机科学等专业学位的学生,以及那些希望了解新的仿真理论和实践的相关专业人士。书中介绍了蒙特卡罗方法在金融中的应用,并且将仿真用作呈现金融工程中模型和思想的工具。本书的特色在于深度解析了仿真的理论,包括方差减少方法中的重要研究及其在金融数学中的应用案例、马尔可夫链蒙特卡罗方法和离散事件仿真。
本书的每章都包含了精选的问题,并在书后的附录部分给出问题的解答。附录包含了仿真程序的Maple工作表。该工作表也可以从与本书配套的网站上下载。这样做的目的是鼓励读者在仿真实验的有效设计中亲自动手实践。
本书源自作者在爱丁堡大学过去几年里的教学实践,它同样也会受到从事金融业、统计学与运筹学研究的人员的青睐。